Thị trường hàng hóa: Vàng giữ vững phía trên MA 200 ngày, Skew của Đồng giảm về âm
Đỗ Duy Đạt
Associate Manager, FX G7
Vàng dao động trên đường trung bình động MA 200 ngày sau khi xuất hiện nến Weekly tăng giá đầu tiên sau 3 tuần. Đồng vẫn trung lập trên chỉ báo RSI, trong khi các chỉ báo skew cho thấy kim loại này đang đi sâu hơn vào vùng tiêu cực.
- Giá vàng giao ngay trung lập ở cả chỉ báo RSI và Bollinger Bands.
- Vàng dao động đi ngang trong tháng này sau khi có mức tăng hàng năm lớn nhất trong một thập kỷ vào năm 2020.
- 25-delta skew của Đồng trong vùng âm cho cả LME và Comex
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT:
Vàng giao ngay đang giao dịch phía trên đường trung bình động MA 200 ngày sau một vài lần kiểm tra đường này trong tuần trước. Kim loại này cũng đã có tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần.
- Vàng cũng đã giảm xuống dưới mức trung bình động MA 50 ngày vào ngày 8 tháng 1 và đã đóng cửa dưới mức đó phần lớn thời gian kể từ đó.
- Chỉ báo RSI 14 ngày của Vàng đang ở gần 469, trong khi thiết lập 9 ngày đang ở gần 45, vẫn còn một khoảng cách so với mức 30 đại diện cho vùng "quá bán".
- Kim loại này đang dao động gần mức Fibonacci thoái lui 38.2% của nhịp tăng từ tháng 3 đến tháng 8.
- Vàng giao ngay cũng ở vùng trung lập trên chỉ báo Bollinger Bands.
RSI của Đồng (hợp đồng LME 3 tháng) tiếp tục nằm ở vùng 50 vào thứ Hai trên thiết lập 14 ngày và 9 ngày sau khi chạm vào vùng “quá mua” hồi đầu tháng 1.
Bollinger Bands cũng cho tín hiệu trung lập.
RSI 14 ngày của Bạc đang ở gần mốc 50, trong khi của bạch kim là khoảng 56. Cả hai đều cho tín hiệu trung lập.
SKEWS & BIẾN ĐỘNG:
Skew kỳ hạn 2 tháng của Vàng giao ngay tăng lên 1.45 thứ Hai từ mức 1.16 một tuần trước.
- Chỉ số dương có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các quyền chọn Call so với các quyền chọn Put có giá thực hiện (strike price) bằng nhau từ mức giá hiện tại.
- Biến động của Vàng giao ngay tháng thứ hai giảm xuống 16.69% vào thứ Hai từ mức 17.07% một tuần trước đó.
Đồng (hợp đồng tháng 3 trên Comex) 25-delta skew một lần nữa nằm trong vùng tiêu cực tại -0.243 vào thứ Hai.
- Biến động ở mức 22.52% so với 21.77% vào ngày 19 tháng 1.
Đồng (LME kỳ hạn 3 tháng) 25-delta skew ở mức -0.23 so với +0.2 vào ngày 18 tháng 1.
- Skew âm ngụ ý quyền chọn Put có giá cao hơn quyền chọn Call có giá thực hiện (strike price) bằng nhau từ mức giá hiện tại. Skew dương ngụ ý điều ngược lại
VỊ THẾ THỊ TRƯỜNG:
Dữ liệu CFTC hàng tuần cho vị thế của Money Manager, hợp đồng tương lai và quyền chọn trên Comex, cho tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 1:
- Các quỹ phòng hộ cắt giảm vị thế mua ròng Vàng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 1
- Các nhà quản lý quỹ phòng hộ cắt giảm vị thế mua ròng Palladium xuống mức thấp nhất trong 4 tuần
- Các nhà quản lý quỹ phòng hộ tăng cường đặt cược tăng giá với Bạch kim
- Các nhà quản lý quỹ phòng hộ tăng cường đặt cược tăng giá với Đồng
- Các nhà quản lý quỹ phòng hộ cắt giảm vị thế mua ròng Bạc xuống mức thấp nhất trong 10 tuần
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:
- Chỉ số Bloomberg Dollar Index giảm nhẹ vào sáng thứ Hai, sau khi giảm 0.3% trong tuần trước
- Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0.3% vào ngày 22 tháng 1
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH VÀ HỢP ĐỒNG MỞ ĐỐI VỚI PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC ĐÓ:
